ما هو بين backtesting واحد في المتاجرة استراتيجية

باكتستينغ ما هو باكتستينغ باكتستينغ هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر. التراجع إلى الوراء باكتستينغ إذا كانت النتائج تفي بالمعايير اللازمة التي يقبلها التاجر، يمكن عندها تنفيذ الاستراتيجية بدرجة من الثقة بأنها ستؤدي إلى أرباح. إذا كانت النتائج أقل مواتاة، يمكن تعديل الاستراتيجية وتعديلها وتحسينها لتحقيق النتائج المرجوة، أو أنه يمكن إلغاءها تماما. وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار التي تستخدم نوعا من الأتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي. الاختبار المسبق ذات مغزى عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة. حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة. الحفاظ عليه حقيقي يجب أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف. ولعل أهم مقياس مترافق مع الاختبار الخلفي هو مستوى الاستراتيجية المتانة. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. إذا فشلت الاستراتيجية في المقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو يجب التخلي عنها تماما. باكتستينغ: تفسير الماضي باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية استخدامها لاستخدام البيانات والأدوات باكتستينغ يمكن أن توفر الكثير من ردود الفعل الإحصائية قيمة عن نظام معين. وتشمل بعض الإحصاءات الشاملة للاختبار: صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر. عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على مثل هذه الشاشة في أميبروكر: الشاشة الثانية هو تقرير النتائج باكتستينغ الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، وهنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر: بشكل عام، فإن معظم البرامج التجارية تحتوي على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما. الوصايا العشر هناك العديد من العوامل التي يوليها المتداولون اهتماما عندما يكونون في وضع استراتيجيات للتداول. وفيما يلي قائمة من أهم 10 أشياء يجب أن نتذكر في حين باكتستينغ: تأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق واسعة في الإطار الزمني الذي تم اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70 من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن تكون إحصائية متوسط ​​الربح، جنبا إلى جنب مع نسبة انتصارات إلى خسائر، مفيدة لتحديد أفضل حجم التحجيم وإدارة المال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عائدات النظم ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية. الاستنتاج باكتستينغ هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي. (ترايسيسيون) - تطوير نظام التداول المتطور أميبروكر (أميبروكر) - تطوير نظام تجارة الميزانية. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذه. وهي النسبة التي وضعها جاك ترينور التي تقيس العائدات المكتسبة أكثر من تلك التي كان يمكن أن يكون حصل على دون مخاطر. إعادة شراء الأسهم القائمة (إعادة الشراء) من قبل شركة من أجل تقليل عدد الأسهم في السوق. الشركات. استرداد الضرائب هو رد على الضرائب المدفوعة للفرد أو الأسرة عندما يكون الالتزام الضريبي الفعلي أقل من المبلغ. القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات تامة الصنع المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة. بدلا من أن نخبرك بأفضل أداة أو عملية يمكنك استخدامها في الاختبار الخلفي، دعني بدلا من ذلك ركز على أكبر الأخطاء التي تحتاج إلى تجنبها من أجل القيام باكتست موثوق بها. هذه هي بعض من أهم العوامل التي تحتاج إلى أن نأخذ في الاعتبار عند باكتستينغ استراتيجيات تداول الأسهم - الإفراط في البيانات: هذا هو، إلى حد بعيد، أكبر خطأ معظم الناس جعل في السعي لخلق استراتيجية تعطي نتائج مذهلة باكتستد. عند إنشاء الاستراتيجية، إذا بدأت في تغيير معلماتك بطريقة تزيد من العوائد، فإن هذه الإستراتيجية ستفشل على الأرجح بشكل فادح في الظروف الحية. هناك طريقتان للتغلب على هذا - الاختبار خارج العينة وخلق استراتيجيات تقوم على المنطق بدلا من التغيير والتبديل معلمات الإدخال. التحيز التطلعي: يحدث هذا عند استخدام البيانات لإنشاء إشارات لم تكن متوفرة في تلك اللحظة في الماضي. على سبيل المثال، إذا كانت نهاية السنة المالية للشركة هي آذار / مارس وكنت تستخدم بيانات أرباحها للسنة السابقة في 1 أبريل، فمن المرجح جدا أن الشركة لن يكون قد أعلن أن البيانات قبل مايو أو يونيو. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحيز تطلعي. التحيز البقاء على قيد الحياة. هذا هو واحد من أولئك من الصعب أن يلاحظ الأخطاء. دعونا نقول لديك استراتيجية التي تتداول من قائمة من 500 أسهم الأسهم الصغيرة على أساس بعض المؤشرات الفنية. وهناك احتمالات أنه إذا حاولت الحصول على بيانات الأسعار التاريخية لمدة 10 سنوات لهذه الأسهم 500 ل باكتستينغ الخاص بك، فإنك لن تشمل البيانات لجميع تلك الأسهم التي تم شطبها في تلك السنوات 10 سنوات. عند اختبار الاستراتيجية الخاصة بك، فإنك لن حساب الصفقات المحتملة التي كان سيتم إنشاؤها على أي من تلك الأسهم السيئة إذا كنت قد نفذت هذه الاستراتيجية في الواقع خلال تلك الفترة. التركيز بحتة على العوائد. هناك عدد من المعلمات التي تحتاج إلى النظر فيها للحكم على جودة استراتيجية. إن التركيز الصريح على العوائد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة. على سبيل المثال، إذا كانت إستراتيجية A تعطي 10 عوائد على مدى فترة معينة مع الحد الأقصى للسحب من -2، والاستراتيجية B يعطي 12 العودة مع السحب من -10، ثم B هو واضح ليست استراتيجية متفوقة ل A. وهناك معلمات هامة أخرى مثل السحب، ونسبة النجاح، ونسبة شارب، الخ تأثير السوق، ورسوم المعاملات. عند النظر في جدوى استراتيجية، من المهم جدا للنظر في تأثير السوق المحتمل للتجارة وكذلك رسوم المعاملات المتكبدة. قد تميل إلى إنشاء استراتيجية تبيع كميات كبيرة من بعض الأسهم منخفضة السيولة التي تميل إلى إعطاء عوائد استثنائية. ولكن عندما تذهب إلى السوق لتنفيذ هذه الاستراتيجية، أمر كبير على الأسهم غير السائلة سوف تتحرك السعر الذي كنت قد لم تأخذ في الاعتبار في الاختبار الخاص بك. أيضا، تكاليف المعاملات يمكن أيضا أن تغير العائدات بشكل كبير لذلك يجب أن ننظر دائما في صافي الأرباح. بيانات التعدين . هذه هي مشابهة جدا لمشكلة الإفراط في البيانات. إذا كنت تعذب البيانات طويلة بما فيه الكفاية، وسوف تعترف بأي شيء. هذا مزحة مشتركة بين علماء البيانات الذين يعتقدون أنه إذا كنت تنفق ما يكفي من الوقت، يمكنك العثور على نمط في أي مجموعة من البيانات تقريبا وهذا لا يعني بالضرورة أن هذا النمط سوف تكون صالحة في المستقبل. تغيير الأساسيات. يمكن أن يحدث جيدا أن تجد استراتيجية التي تؤدي بشكل استثنائي جيدا على البيانات الماضية. ولكن التغيير الجذري في ديناميات السوق قد يجعل هذه الاستراتيجية نفسها تفشل في المستقبل. ومن المعروف جيدا أن أي استراتيجية جيدة تقريبا تحتاج إلى الحفاظ على تطور مع تغير ظروف السوق. إطار زمني صغير. ومن الأهمية بمكان اختبار الاستراتيجية على مدى فترة طويلة بما فيه الكفاية وفي ظروف السوق المتغيرة. هذا صحيح بشكل خاص لاستراتيجيات تداول الأسهم التي قد تؤدي بشكل استثنائي جيدا في سوق الثور ولكن سوف يمحو حسابك المصرفي في السوق جانبية أو الدب. هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب مراعاتها عند إجراء الاختبار الخلفي. ولكن في نهاية المطاف، فإن الطريقة الوحيدة لضمان أن الاستراتيجية تعمل في ظروف حية هو اختباره في الظروف الحية. (تنويه: أنا المؤسس المشارك ل تاورو الثروة. الآراء الواردة هنا هي فقط آراءي الشخصية ولأغراض المعلومات فقط.) تاورو الثروة هي شركة التكنولوجيا المالية (تاورو الثروة) التي تتطلع إلى حل المشاكل التي تواجهها والمستثمرين بالتجزئة في الهند. ونحن نأمل في توفير حلول استثمارية شاملة طويلة الأجل في جزء صغير من التكاليف التقليدية. 4.5k فيوس ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون المزيد من الإجابات اسأل مرة أخرى بيلو. أسئلة ذات صلة ما هي أفضل الطرق لاستعادة استراتيجية التداول وكيفية القيام بها هل هناك أفضل خمسة أساليب أو استراتيجيات تداول الأسهم ما هو أفضل تداول الأسهم ما هي أفضل الطرق للحصول على أعذب لتكون مؤيدة في تداول سوق الأسهم ما هو أفضل استراتيجية للاستثمار والتداول للتاجر الجديد في سوق الأسهم ما هو أفضل برنامج لاستراتيجيات العقود الآجلة باكتستينغ ما هي أفضل شركة الوساطة للمبتدئين وهو أفضل بنك في الهند للقيام التداول في سوق الأسهم ما هي الخطوات الأولى ل الاستثمار في سوق الأسهم الهندية ما هو أفضل البرمجيات على الانترنت لاستراتيجيات تخصيص محفظة باكتستينغ أريد أن أتعلم تداول الأسهم. ما هي أفضل السبل للذهاب إليه ما هو المخزون لشراء الآن في الهند التداول حسابي: ما هي بعض سيرفستستولس باكتستينغ ما هي أفضل طريقة لضبط نفسك للنجاح في تداول الأسهم كيف يمكنني شراء أسهم سناب شات في الهند خافيير غونزاليس . مدير الاستثمار أوراكل فوند لب إد سيكوتا يستخدم C. كتابة الخاص بك باكتستينغ من ستراتش قد يكون المزيد من العمل، لكنه لا يوفر ميزة أنه لا أحد آخر هو الوصول إلى الإشارات الخاصة بك. بعض البرامج يتصل كوبيداتسكوت وما لا يعود إلى الأم والوسطاء قد ينتهي معرفة استراتيجياتك والتداول ضدهم. اعتمادا على أفق وقتك وتوقف، وهذا قد لا يكون حتى مشكلة. إذا كنت عازما على استخدام لغة أسهل من C، حاول استخدام واحد مفتوح، وليس الملكية بحيث كنت لا تملك إلى شركة برمجيات التداول. 17.1k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ سؤال رائع للأسف عنصر باكتستينغ من جميع البرامج الموجهة نحو البيع بالتجزئة مثل نينجاترادر، تراديستاتيون، إسيغنال، الخ، هو كل حماقة. أنت على الاطلاق لا يمكن أن تثق به. النتائج هي أعمال قص الخيال من القماش كله. تحتاج إلى إما بناء بيئة باكتستينغ الخاصة بك (أندرياس Clenow039s بلوق التالية ثترند لديه بعض المواد على هذا) أو يمكنك استخدام واحدة من العديد من الحلول القائمة على سحابة. كوانتوبيان تبدو جيدة جدا في الواقع و كوانكونيكت هو منتج مماثل. الآن، بدءا من الصفر، I039d أن تبحث في كوانتوبيان. 11.5k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ ميدوت الإجابة المطلوبة من قبل شياو قوانغ وانغ مكابي هرلي. التاجر أمبير المشتقات المربين الذين يعيشون في مدينة نيويورك. هناك عدد قليل جدا من السماسرة التي تقدم باكتستينغ للعملاء كجزء من مجموعة برامج عملائهم. ومع ذلك، في كثير من الأحيان أكثر من ذلك، تلك هي الصندوق الأسود بمعنى أنك لا تعرف كيف تتم الحسابات. التالي هناك باكتسترس الحرة على الانترنت. ولكن المنظمة البحرية الدولية تحصل على ما تدفعه مقابل. برنامج مستقل يمكن البحث في: باكتستينغ البرمجيات وتشمل القائمة باكتستينغ البرمجيات المدرجة في أدوات شركات الوساطة، ولكن لديها أيضا برنامج مستقل. إذا كنت التداول لقمة العيش (المال الخاص بك أو شخص إلسس) تفضيلي لاستخدام البرمجيات المستقلة. نأمل أن يكون مفيدا. 1.5k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ براتك جين. رئيس التحرير: ترادينتوتيونس لا يوجد شيء متفوق كما أميبروكر عندما يتعلق الأمر باكتستينغ. وهي واحدة من الأدوات الأكثر تنوعا لتطوير نظام التداول والاختبار. انها قوية جدا باكتست والتحسين المحرك من خارج منطقة الجزاء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضا واجهة باكتستر مخصصة باستخدام التي يمكنك أن تلعب حول قواعد باكتست الافتراضية والمقاييس. تحقق من عدد قليل من المقالات التي تدور حول أميبروكر باكتستينغ: 2.8K المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس ل ريبرودكتيون كيفية باكتست استراتيجية التداول الخاص بك صحيح العديد من التجار الناجحين حصة عادة واحدة 8211 أنها باكتست استراتيجيات التداول الخاصة بهم. إن مراجعة استراتيجية التداول الخاصة بك لن تضمن فقط أنك ستصبح مربحة، ولكنها خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح. في هذه المقالة ندرس بعض التحيزات المحتملة التي يمكن أن تزحف إلى باكتستينغ الخاص بك، وسوف ننظر في كيفية تقليل تأثير هذه التحيزات. هناك العديد من المشاكل التي يمكن أن تحدث عندما تقوم باكتست نظام التداول الخاص بك، ولكن معظم المشاكل تقع في واحدة من ثلاث فئات: أخطاء ما بعد الادمان، الكثير من المتغيرات، أو الفشل في توقع تغييرات جذرية في السوق. يتم شرح كل من هذه الأخطاء، جنبا إلى جنب مع أساليب تجنب الأخطاء. انقر هنا لمعرفة كيفية الاستفادة من بولينجر باندز مع نهج كميا، منظم لزيادة حواف التداول الخاصة بك وضمان مكاسب أكبر مع التداول مع البولنجر باند 8211 A كوانتيفيد غايد. 1. خطأ بوستديكتيف الخطأ بوستديكتيف هو مجرد وسيلة نزوة للقول أن كنت قد استخدمت المعلومات المتاحة فقط 8220 بعد حقيقة 8221 لاختبار النظام الخاص بك. صدقوا أو لا تصدقوا، هذا خطأ شائع جدا عند اختبار أنظمة التداول. هذا الخطأ من السهل أن تجعل. بعض البرامج سوف تسمح لك لاستخدام البيانات اليوم 8217s في اختبار نظام التداول، والذي هو دائما خطأ ما بعد الادمان (نحن لا نعرف ما إذا كانت البيانات اليوم 8217s مفيدة حتى الآن للتنبؤ بالمستقبل، ولكن نحن بالتأكيد نعرف ما إذا كان من المفيد في التنبؤ الماضي ). Willn8217t كنت أحب أن تكون قادرة على استخدام سعر الإغلاق لل غبوسد للتنبؤ ما سوف تفعله اليوم اليوم بالطبع سوف، أنا بالتأكيد، ولكن للأسف، هذه المعلومات ليست متاحة لنا حتى اليوم قد انتهى. على سبيل المثال، قد يكون لديك نظام يتضمن سعر الإغلاق، ثم هذا يعني بوضوح أن التجارة لا يمكن أن تبدأ حتى اليوم قد انتهى. وإلا هذا هو خطأ ما بعد الادمان. مثال آخر قد يساعد على توضيح الخطأ ما بعد الانضباط، إذا كان لديك قاعدة في نظام التداول الخاص بك عن أعلى الأسعار، ثم سيكون لديك خطأ ما بعد الادمان. ويرجع ذلك إلى أن أعلى الأسعار غالبا ما تحددها البيانات التي تأتي لاحقا في المستقبل. طريقة لتجنب الخطأ بوستديكتيف هو التأكد من أنه عند باكتست نظام يستخدم فقط المعلومات التي كانت متوفرة في الماضي في تلك المرحلة في وقت باكتستينغ. مع باكتستينغ اليدوي أو باكتستينغ مع اختبار الفوركس يمكنك إنجاز هذا بسهولة تامة، ولكن مع باكتستينغ الآلي خطأ ما بعد الانكماش يمكن التسلل إلى نظام التداول الخاص بك. 2. متغيرات كثيرة جدا هذا يعرف أيضا باسم 8220Degrees من Freedom8221 التحيز. هذا يعني ببساطة أن لديك الكثير من المتغيرات، أو مؤشرات التداول في نظام التداول الخاص بك. من الممكن جدا التوصل إلى نظام تداول يمكن أن يفسر سلوك السعر السابق لزوج العملات. في الواقع، والمزيد من المؤشرات تضيف، وأسهل في كثير من الأحيان يصبح. تصل المشكلة عندما تريد تطبيق هذا النظام على المستقبل. في كثير من الأحيان عندما يكون نظام التداول لديها مؤشرات كثيرة جدا يمكن التنبؤ سلوك السوق خلال فترة زمنية بشكل جيد للغاية. ولكن، أن 8217s كل نظام جيد ل، لأنه في المستقبل ينهار النظام. غالبا ما يكون من الصعب على المتداولين أن يصادفوا البيان المذكور أعلاه، ولكنه صحيح. النظر في ما يجب أن يقوله ويليام إكهاردت، من السوق الجديد ويزاردز عن أنظمة التداول، وعموما، فإن الاختبارات الحساسة التي يستخدمها الإحصائيون للضغط أهمية من البيانات الهامشية ليس لها مكان في التداول. نحن بحاجة إلى أدوات إحصائية حادة، وتقنيات قوية. ومن الواضح أنه يحذر من درجة الخطأ في الحرية ويقترح أن أنظمة التداول البسيطة هي أكثر عرضة للوقوف اختبار الزمن. وهذا صحيح تماما. بعض من أقوى أنظمة التداول المتاحة هي بسيطة للغاية. ضع ذلك في الاعتبار أثناء تداولك، ومحاولة إيجاد نظام تداول مربح. سيجد معظم المتداولين أنه مع الخبرة، يصبحون أكثر عرضة لاحتضان الرأي القائل بأن التداول الأسهل يفضل على نهج معقد. 3. التغيرات الجذرية في السوق ينسى العديد من التجار توقع الأحداث غير المتوقعة التي ستحدث في المستقبل. فإنه doesn8217t حقا يهم أن كنت don8217t تعرف ما سيحدث في المستقبل 8211 لأنك لا تعرف هذا: سيكون هناك أوقات في المستقبل عندما تتصرف الأسواق بشكل غير منتظم. عندما يحدث هذا، يجب أن تصمم نظام التداول الخاص بك ليظل يعمل خلال هذه الأوقات. ولعل بعض الأمثلة قد تساعد في ذلك: عندما تم العثور على صدام حسين (في نهاية الأسبوع)، كانت أسواق العملات تتفاعل بشكل كبير جدا يوم الاثنين 8217s الافتتاح. وعندما بدأت الأزمة المالية العالمية تتكشف في أيلول / سبتمبر 2008، كانت معظم أزواج العملات تتداول مع تقلبات أكثر بكثير مما كان ينظر إليه منذ سنوات. والحقيقة هي أنه ستكون هناك أحداث غير متوقعة في المستقبل، وهذه الأحداث سوف تؤثر على الأسواق، وبالتالي فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو أن تكون مستعدة. كيف تستعد للغير متوقع النظر في هذه الحلول البسيطة: 1) المبالغة في الخسائر المتوقعة. إذا كان اختبار باكتستينغ الخاص بك يكشف عن خسارة قصوى قدرها 5000، تفترض خسارة قصوى قدرها 10،000. هل ستظل نظم التداول الخاصة بك مربحة في ظل هذه الظروف 2) اتخاذ قرار بشأن مستوى مناسب من المخاطر لكل تجارة. تذكر أنه حتى هذا المستوى من المخاطر من المرجح أن يتم تجاوزه. إذا كنت قد قررت المخاطرة 1 على كل صفقة، يجب أن نفترض أنه في وقت ما في المستقبل، قد تكون في التجارة وسوف يحدث حدث غير متوقع، وسوف التجارة الخاصة بك لا تفقد 1، ولكن بدلا من ذلك 5 سوف تضيع. 3) يجب أن يكون لديك خطة للطوارئ التي أنشئت. وهذا هو، كيف سيتم الخروج من التجارة إذا حدث شيء سيئ ولا يمكنك الوصول إلى حسابك على سبيل المثال، ماذا يحدث إذا كان منصة التداول الخاصة بك لا يمكن الوصول إليها وكنت تريد بشدة من التجارة يقدم معظم الوسطاء خط هاتفي للتجار لهذه الحالات. هل لديك رقم الهاتف 4) هل لديك مجموعة الحد الأقصى لمستوى المخاطر هذا ينطبق إذا كان لديك العديد من الصفقات المفتوحة في وقت واحد. إذا قررت المخاطرة 1 في التجارة ولديك 7 صفقات مفتوحة في وقت واحد، هل هذا يعني أنك سوف تخاطر 7 من حسابك أو كنت قد قررت على مستوى الحد الأقصى للخطر من القول، 3 مع الأخذ في الاعتبار أن يحدث غير متوقع، فمن المحتمل أن يكون لديك مستوى خطر قصوى لتلك الأوقات عندما يكون لديك العديد من الصفقات المفتوحة. 5) ما هو الحد الأقصى (مبلغ المال الذي يفقده نظام التداول الخاص بك على مدى فترة طويلة من الزمن) كنت على استعداد للتسامح مع الأخذ في الاعتبار أن أنت (وأنت لست وحدك) هي أكثر عرضة للإفراط في شدة السحب التي كنت يمكن أن تحمل، من المهم أن تكون واقعية. إذا فقدت 30 من حسابك سوف تتوقف عن التداول ماذا عن إذا فقدت 50 أو إذا رأيت 70 من حسابك تختفي مرة أخرى، فإن أفضل طريقة للتخطيط لعمليات السحب هي القيام باكتستينغ واسعة لمعرفة أي نوع من السحب التاريخية التداول الخاص بك وخطط النظام ومن ثم التخطيط لأسوأ عمليات السحب في المستقبل. إن توقع التغيرات الجذرية في الأسواق هو أفضل طريقة للحفاظ على حقوق المساهمين في حسابك. لذا، تعلمون أن التجار الناجحين يتقاسمون هذه العادة 8211 وهم يتراجعون عن استراتيجياتهم التجارية. أنت تعرف أن باكتستينغ يفصل التجار الأثرياء من أولئك الذين يفقدون المال. أنت تعرف أيضا عدة طرق لدمج باكتستينغ في نظام التداول الخاص بك. وأنت تعرف من المزالق 8211 ما للبحث عن 8211 عندما كنت باكتستينغ، بحيث يمكنك الحصول على أقصى استفادة من هذه العملية. ولكن، ما بالضبط، سوف تحصل على الخروج من باكتستينغ نظام التداول الخاص بك في المقال القادم وسوف استكشاف الآثار الجانبية لل باكتستينغ. والتر بيترز، دكتوراه هو تاجر الفوركس المهنية ومدير المال لصندوق النقد الاجنبى الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، والتر هو المؤسس المشارك ل فسجيك. وهو مورد لتجار الفوركس. والتر يحب أن يسمع من التجار الآخرين، وقال انه يمكن الوصول إليها عن طريق البريد الإلكتروني في والترفكسجيك.